Stochastische Prozesse (gültig WS 2006/07 bis WiSe 2025/26) (Vollständige Modulbeschreibung)

Stochastische Prozesse (gültig WS 2006/07 bis WiSe 2025/26) (Vollständige Modulbeschreibung)

Deutsch
MAT.00833.04 6 CP
Modulbezeichnung Stochastische Prozesse
Modulcode MAT.00833.04
Semester der erstmaligen Durchführung
Fachbereich/Institut Institut für Mathematik
Verwendet in Studiengängen / Semestern
  • Mathematik (MA120 LP) (Master) > Mathematik MathematikMA120, . Akkreditierungsfassung WS 2006/07 - SS 2013 > Angewandte Mathematik
  • Wirtschaftsmathematik (MA120 LP) (Master) > Wirtschaftsmathematik WirtschaftsmatheMA120, . Akkreditierungsfassung WS 2006/07 - SS 2013 > Pflichtmodule
Modulverantwortliche/r
Weitere verantwortliche Personen
Prof. Grecksch
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
  • Kennen lernen von Grundlagen der mathematischen Beschreibung zufallsabhängiger Vorgänge mittels stochastischer Prozesse
  • Vertraut werden mit geeigneten Methoden zur Untersuchung entsprechender Modelle, der Lösung von relevanten Aufgaben und der Darstellung der Resultate, insbesondere im Hinblick auf Anwendungen in der stochastischen Finanzmathematik
  • Weiterentwicklung des Verständnisses für wahrscheinlichkeitstheoretische Gesetzmäßigkeiten in komplizierteren Situationen und Modellen.
Modulinhalte
  • Begriff des stochastischen Prozesses, seiner Beschreibungsmöglichkeiten
  • Poisson- und Wiener-Prozess
  • Stationäre Prozesse
  • Markov-Prozesse, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Kolmogorovsche Differentialgleichungen
  • Martingaltheorie
Lehrveranstaltungsformen Vorlesung (4 SWS)
Kursus
Unterrichtsprachen Deutsch, Englisch
Dauer in Semestern 1 Semester Semester
Angebotsrhythmus Modul jedes Wintersemester
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt
Prüfungsebene
Credit-Points 6 CP
Modulabschlussnote LV 1: %; LV 2: %.
Faktor der Modulnote für die Endnote des Studiengangs 1
Modulveranstaltung Lehrveranstaltungsform Veranstaltungstitel SWS Workload Präsenz Workload Vor- / Nachbereitung Workload selbstgestaltete Arbeit Workload Prüfung incl. Vorbereitung Workload Summe
LV 1 Vorlesung Vorlesung 4 0
LV 2 Kursus Selbststudium 0
Workload modulbezogen 180 180
Workload Modul insgesamt 180
Prüfung Prüfungsvorleistung Prüfungsform
LV 1
LV 2
Gesamtmodul
mündliche Prüfung
Wiederholungsprüfung
Regularien Teilnahme­voraussetzungen Angebots­rhythmus Anwesenheits­pflicht Gewicht an Modulnote in %
LV 1 Wintersemester Nein %
LV 2 Wintersemester Nein %