MAT.00833.04 - Stochastische Prozesse (Vollständige Modulbeschreibung)
MAT.00833.04
6 CP
Modulbezeichnung
Stochastische Prozesse
Modulcode
MAT.00833.04
Semester der erstmaligen Durchführung
Fachbereich/Institut
Institut für Mathematik
Verwendet in Studiengängen / Semestern
Mathematik (MA120 LP) (Master) > Mathematik MathematikMA120, Akkreditierungsfassung (WS 2006/07 - SS 2013) > Angewandte Mathematik
Wirtschaftsmathematik (MA120 LP) (Master) > Wirtschaftsmathematik WirtschaftsmatheMA120, Akkreditierungsfassung (WS 2006/07 - SS 2013) > Pflichtmodule
Modulverantwortliche/r
Weitere verantwortliche Personen
Prof. Grecksch
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
Kennen lernen von Grundlagen der mathematischen Beschreibung zufallsabhängiger Vorgänge mittels stochastischer Prozesse Vertraut werden mit geeigneten Methoden zur Untersuchung entsprechender Modelle, der Lösung von relevanten Aufgaben und der Darstellung der Resultate, insbesondere im Hinblick auf Anwendungen in der stochastischen Finanzmathematik Weiterentwicklung des Verständnisses für wahrscheinlichkeitstheoretische Gesetzmäßigkeiten in komplizierteren Situationen und Modellen.
Modulinhalte
Begriff des stochastischen Prozesses, seiner Beschreibungsmöglichkeiten Poisson- und Wiener-Prozess Stationäre Prozesse Markov-Prozesse, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Kolmogorovsche Differentialgleichungen Martingaltheorie
Lehrveranstaltungsformen
Vorlesung (4 SWS)
Kursus
Unterrichtsprachen
Deutsch, Englisch
Dauer in Semestern
1 Semester Semester
Angebotsrhythmus Modul
jedes Wintersemester
Aufnahmekapazität Modul
unbegrenzt
Prüfungsebene
Credit-Points
6 CP
Modulabschlussnote
LV 1 : %; LV 2 : %.
Faktor der Modulnote für die Endnote des Studiengangs
1
Modulveranstaltung
Lehrveranstaltungsform
Veranstaltungstitel
SWS
Workload Präsenz
Workload Vor- / Nachbereitung
Workload selbstgestaltete Arbeit
Workload Prüfung incl. Vorbereitung
Workload Summe
LV 1
Vorlesung
Vorlesung
4
0
LV 2
Kursus
Selbststudium
0
Workload modulbezogen
180
180
Workload Modul insgesamt
180
Prüfung
Prüfungsvorleistung
Prüfungsform
LV 1
LV 2
Gesamtmodul
mündliche Prüfung
Wiederholungsprüfung
Regularien
Teilnahmevoraussetzungen
Angebotsrhythmus
Anwesenheitspflicht
Gewicht an Modulnote in %
LV 1
Wintersemester
Nein
%
LV 2
Wintersemester
Nein
%