Lecture: Finanzmathematik - Details

Lecture: Finanzmathematik - Details

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General information

Course name Lecture: Finanzmathematik
Semester SoSe 2024
Current number of participants 8
Home institute Angewandte Stochastik
Courses type Lecture in category Offizielle Lehrveranstaltungen
First date Thursday, 04.04.2024 08:15 - 09:45, Room: Cantor Haus TLS 5 /SR1 [Math]
Studiengänge (für) Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik
SWS 4
Miscellanea Literatur zur Vorlesung:

W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 2002.

J. Kremer: Einführung in die Diskrete Finanzmathematik. Springer, Berlin-Heidelberg, 2006.

R. Korn, E. Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 1999.

M.Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, Berlin-Heidelberg, 1997

Fields of study

Comment/Description

In der Vorlesung werden die grundlegenden Prinzipien der stochastischen Modellierung von Finanzmärkten und der daraus resultierenden Bewertung von Finanzderivaten behandelt.

Vorlesungsgliederung:

1. Endliche arbitragefreie Systeme
2. Cox-Ross-Rubinstein-Modell
3. Black-Scholes-Modell

Registration mode

The enrolment is binding, participants cannot unsubscribe themselves.