Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: Stochastische Differentialgleichungen und ihre numerische Lösung |
| Semester | SS 2008 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| Heimat-Einrichtung | Leitung des Instituts für Mathematik |
| beteiligte Einrichtungen | Numerische Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Montag, 07.04.2008 12:15 - 13:45 |
| Art/Form | Übung |
| Teilnehmende |
- geeignet für Mathematik - geeignet für Wirtschaftsmathematik - geeignet für Technomathematik - geeignet für Mathematik-LAG - geeignet für Physik |
| Voraussetzungen | Hauptstudium |
| SWS | 4 V + 2 U |
| Sonstiges |
__Literatur__: Kloeden, P. E.; Platen, E. (1999): Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer-Verlag, 3-rd ed. Kloeden, P. E.; Platen, E.; Schurz, H. (1994): Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments. Springer-Verlag. Milstein, G. N.; Tretyakov, M. V. (2004): Stochastic Numerics for Mathematical Physics. Springer-Verlag. Steele, J. M. (2001): Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer-Verlag. |
