Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Übung: Finanzmathematik - Übung |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 7 |
Heimat-Einrichtung | Angewandte Stochastik |
beteiligte Einrichtungen | Wirtschaftsmathematik |
Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
Nächster Termin | Donnerstag, 02.05.2024 10:15 - 11:45, Ort: Cantor Haus TLS 5 SR3 [Math] |
Studiengänge (für) | Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
SWS | 2 |
Sonstiges |
Literatur zur Vorlesung: W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 2002. J. Kremer: Einführung in die Diskrete Finanzmathematik. Springer, Berlin-Heidelberg, 2006. R. Korn, E. Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 1999. M.Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, Berlin-Heidelberg, 1997 |