Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Stochastische Differentialgleichungen |
| Untertitel | Master-Vertiefung Wirtschaftsmathematik II; Master-Vertiefung Mathematik II |
| Semester | WS 2020/21 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 9 |
| Heimat-Einrichtung | Angewandte Stochastik |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Montag, 02.11.2020 12:15 - 13:45 |
| Art/Form | Vorlesung mit intergrierter Übung |
| Teilnehmende |
geeignet für: -Mathematik Master als Vertiefungs- und Spezialisierungsmodul -Wirtschaftsmathematik Master als Vertiefungs- und Spezialisierungsmodul - Mathematik-LAG - Physik (im Masterbereich) - Informatik (im Masterbereich) |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse in Stochastik und Analysis |
| Lernorganisation |
course language: English; it can be switched to German if something is unclear lecture notes including exercises on https://studip.uni-halle.de videos explaining the lecture material will be provided on studip, too (opencast) expected to work and prepare in study groups exercises will be discussed every 2 weeks |
| Leistungsnachweis | Mündliche Prüfung, Lösen von Übungsaufgaben |
| Studiengänge (für) | Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Physik, Informatik |
| SWS | 4 |
| Sonstiges |
Literatur: Oksendal, B.: Stochastic Differential Equations Kloeden, P.E.; Platen, E.: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations T. C. Gard: Introduction to stochastic differential equations D. Applebaum: Lévy Processes and Stochastic Calculus |
