Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: Stochastische Differentialgleichungen (Übung) |
| Untertitel | Vertiefung Mathematik II; Vertiefungsmodul Stochastik; Master-Vertiefung Wirtschaftsmathematik II; Master-Vertiefung Mathematik II |
| Semester | SoSe 2023 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 17 |
| Heimat-Einrichtung | Angewandte Stochastik |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Mittwoch, 12.04.2023 16:15 - 17:45, Ort: Cantor Haus TLS 5 /SR1 [Math] |
| Art/Form | Vorlesung mit intergrierter Übung |
| Teilnehmende |
geeignet für: -Mathematik Bachelor/Master als Vertiefungs- und Spezialisierungsmodul -Wirtschaftsmathematik Bachelor/Master als Vertiefungs- und Spezialisierungsmodul - Mathematik-LAG - Physik (im Masterbereich) - Informatik (im Masterbereich) |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse in Stochastik und Analysis |
| Lernorganisation |
Lecture notes are in English; course language is either German or English; expected to prepare exercise sheets in study groups ; exercises will be discussed every 2 weeks exercises will be discussed every 2 weeks |
| Leistungsnachweis | Mündliche Prüfung, Lösen von Übungsaufgaben |
| Studiengänge (für) | Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Physik, Informatik |
| SWS | 4 |
| Sonstiges |
Literatur: Oksendal, B.: Stochastic Differential Equations Kloeden, P.E.; Platen, E.: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations T. C. Gard: Introduction to stochastic differential equations D. Applebaum: Lévy Processes and Stochastic Calculus |
