Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Mathematische Methoden für angewandte Probleme aus Natur- und Wirtschaftswissenschaften |
| Untertitel | Stochastische Differentialgleichungen und ihre numerische Lösung |
| Semester | SS 2009 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| Heimat-Einrichtung | Numerik stochastischer Differentialgleichungen |
| beteiligte Einrichtungen | Numerische Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Dienstag, 07.04.2009 10:15 - 11:45 |
| Art/Form | Vorlesung |
| Teilnehmende |
- geeignet für Mathematik - geeignet für Wirtschaftsmathematik - geeignet für Technomathematik - geeignet für Mathematik-LAG - geeignet für Physik |
| Voraussetzungen | Modul Numerik |
| Lernorganisation |
__Zugehörige Veranstaltungen__: -[Übung 'Mathematische Methoden für angewandte Probleme'] |
| Leistungsnachweis | Mündliche Prüfung |
| Studiengänge (für) | Bachelor Mathematik mit Anwendungsfach |
| SWS | 4 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung |
| Sonstiges |
__Literatur__: Kloeden, P. E.; Platen, E. (1999): Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer-Verlag, 3-rd ed. Kloeden, P. E.; Platen, E.; Schurz, H. (1994): Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments. Springer-Verlag. Milstein, G. N.; Tretyakov, M. V. (2004): Stochastic Numerics for Mathematical Physics. Springer-Verlag. Steele, J. M. (2001): Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer-Verlag. |
| ECTS-Punkte | 8 |
