General information
| Course name | Lecture: Stochastische Differentialgleichungen und ihre numerische Lösung (MAT.00793.03) |
| Subtitle | Spezialisierungsmodul Numerik und Wissenschaftliches Rechnen, MAT.00793.03 |
| Course number | MAT.00793.03 |
| Semester | WS 2013/14 |
| Current number of participants | 0 |
| Home institute | Numerik stochastischer Differentialgleichungen |
| participating institutes | Numerische Mathematik |
| Courses type | Lecture in category Offizielle Lehrveranstaltungen |
| First date | Tuesday, 08.10.2013 10:15 - 11:45 |
| Type/Form | Vorlesung |
| Participants |
- geeignet für Wirtschaftsmathematik - geeignet für Mathematik |
| Performance record | Modulleistung: Mündliche Prüfung |
| SWS | 3 |
| Miscellanea |
__Literatur__: Kloeden, P. E.; Platen, E. (1999): Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer-Verlag, 3-rd ed. Kloeden, P. E.; Platen, E.; Schurz, H. (1994): Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments. Springer-Verlag. Milstein, G. N.; Tretyakov, M. V. (2004): Stochastic Numerics for Mathematical Physics. Springer-Verlag. Steele, J. M. (2001): Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer-Verlag. |
