General information
| Course name | Lecture: Stochastische Differentialgleichungen und ihre numerische Lösung |
| Semester | SS 2008 |
| Current number of participants | 0 |
| Home institute | Numerik stochastischer Differentialgleichungen |
| participating institutes | Numerische Mathematik |
| Courses type | Lecture in category Offizielle Lehrveranstaltungen |
| First date | Monday, 07.04.2008 10:15 - 11:45 |
| Type/Form | Vorlesung |
| Participants |
- geeignet für Mathematik - geeignet für Wirtschaftsmathematik - geeignet für Technomathematik - geeignet für Mathematik-LAG - geeignet für Physik |
| Pre-requisites | Hauptstudium |
| SWS | 4 V + 2 U |
| Miscellanea |
__Literatur__: Kloeden, P. E.; Platen, E. (1999): Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer-Verlag, 3-rd ed. Kloeden, P. E.; Platen, E.; Schurz, H. (1994): Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments. Springer-Verlag. Milstein, G. N.; Tretyakov, M. V. (2004): Stochastic Numerics for Mathematical Physics. Springer-Verlag. Steele, J. M. (2001): Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer-Verlag. |
