Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Finanzmathematik |
| Semester | SS 2018 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 3 |
| Heimat-Einrichtung | Angewandte Stochastik |
| beteiligte Einrichtungen | Wirtschaftsmathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Dienstag, 03.04.2018 10:00 - 12:00 |
| Studiengänge (für) | Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
| SWS | 4 |
| Sonstiges |
Literatur zur Vorlesung: W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 2002. J. Kremer: Einführung in die Diskrete Finanzmathematik. Springer, Berlin-Heidelberg, 2006. R. Korn, E. Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 1999. M.Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, Berlin-Heidelberg, 1997 |
