Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: Finanzmathematik - Übung |
| Semester | SS 2018 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 1 |
| Heimat-Einrichtung | Angewandte Stochastik |
| beteiligte Einrichtungen | Wirtschaftsmathematik |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Donnerstag, 05.04.2018 14:00 - 16:00 |
| Studiengänge (für) | Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
| SWS | 2 |
| Sonstiges |
Literatur zur Vorlesung: W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 2002. J. Kremer: Einführung in die Diskrete Finanzmathematik. Springer, Berlin-Heidelberg, 2006. R. Korn, E. Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 1999. M.Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, Berlin-Heidelberg, 1997 |
